BCE dorește să armonizeze modelele folosite de bănci pentru evaluarea riscurilor

Banca Centrală Europeană intenţionează să armonizeze modelele pe care le folosesc diferitele bănci pentru evaluarea riscurilor activelor proprii în încercarea de a reface încrederea în sistemul financiar din zona euro în condiţiile în care analiştii cred că testele de stres ale BCE care au vizat instituţiile bancare nu au reuşit să facă o evaluare realistă a stabilităţi financiare.

BCE, care a devenit recent autoritatea supremă de supraveghere din sistemul bancar al zonei euro, a anunţat că îşi propune să examineze atent modelele folosite de bănci şi să elimine diferenţele, scrie Ziarul Financiar cu referire la Bloomberg.

De vreme ce modelele interne de evaluare a riscului folosite de bănci trec pe sub lupa autorităţilor de reglementare naţionale, iar implementarea lor depinde de aprobarea acestora, BCE, ca unic supraveghetor, este acum în poziţia de a scoate la lumină modul în care băncile evaluează riscurile. BCE a spus deja că băncilor nu li se va permite să se bazeze pe schimbarea modelului de risc pentru a umple golul de capital descoperit în urma testelor de stres încheiate în octombrie.

Deutsche Bank şi-a ajustat modelele de risc în ultimele trei luni ale anului 2012 pentru a-şi majora rata capitalului. Banca şi-a redus activele ponderate la risc cu 55 miliarde de euro în ultimul trimestru din 2012, aproape jumătate din reducere fiind obţinută prin modificarea modelelor de risc şi a proceselor.

Testele de stres care au vizat instituţiile bancare din zona euro nu au reuşit să evalueze realist stabilitatea financiară a băncilor, consideră 51% dintre investitorii, traderii şi analiştii care au participat la un sondaj Bloomberg. 32% din participanţi cred că rezultatele testelor oferă o imagine corectă, în timp ce 17% dintre ei au declarat că nu sunt siguri.

Testele de stres din anii trecuţi s-au dovedit nesigure având în vedere că mai multe bănci care au trecut testele s-au prăbuşit după doar câteva luni.

“Credibilitatea BCE se bazează în parte pe limitarea modelelor pe care le pot folosi băncile pentru a evalua riscurile activelor şi pe viteza cu care va lua aceste măsuri”, spune Nicolas Veron, expert al grupului de analiză economică Bruegel din Bruxelles.